O que é uma opção dupla?
A opção dupla (x2) é uma opção disponível na plataforma BinaryTrader, que permite duplicar o tamanho (custo nominal da opção) de uma negociação que já foi aberta.
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Aviso de responsabilidade do risco: antes da negociação, você deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência requerida.
Estratégia de opções binárias para cima.
Dupla estratégia de negociação de opções binárias. Se você já começou a lidar com opções binárias, e você está mais do que certo de que esta é a maneira correta de ganhar dinheiro, então pode não ser uma má idéia dar uma olhada na chamada estratégia Double-Up, graças a que você será capaz de abrir um segundo comércio que terá parâmetros idênticos ao primeiro e original.
Normalmente, o corretor deduzirá uma comissão menor para esse propósito, por exemplo - 20 $.
Muitos comerciantes estão usando a estratégia Double-Up depois de observar que seus negócios iniciais estão indo bem e estão gerando lucros. Nesse caso, é melhor aproveitar o momento e aproveitar a oportunidade - dessa forma você poderá duplicar o investimento inicial.
Tenha em mente que esta estratégia estará funcionando corretamente somente se o comércio original estiver em movimento, o que significa que você está registrando o status no dinheiro. Neste ponto, você pode considerar duplicar seu investimento e tudo o que você precisa fazer é abrir uma segunda opção binária que deve estar na mesma direção que a inicial.
Quase todos os corretores apoiam esse tipo de estratégia nos dias de hoje.
Exemplo de uma estratégia de Double-Up.
Você realizou uma forte análise fundamental e técnica e percebeu que o Facebook aumentará suas perdas após a sessão de negociação de hoje. Nesse caso, você abre uma nova opção PUT.
Em seguida, você coloca uma aposta de 300 $
Depois de estudar o gráfico postado acima, você provavelmente descobriu que o pagamento será de 510 $ (mais a aposta) eo reembolso - 30 $. Agora, tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão Aplicar e você verá uma figura exibindo os principais parâmetros comerciais.
Veja mais detalhadamente o gráfico acima. Quando a posição está gerando lucros, uma linha de gráfico verde é exibida e vice-versa - se você estiver fora do dinheiro, você verá uma luz de gráfico vermelho.
Até o final da negociação, é um ótimo momento para examinar as possibilidades que podem permitir aumentar seus lucros e melhorar as vitórias de bloqueio e a relação entre recompensa e risco. Certifique-se de concentrar-se nas perdas ao executar tais tarefas.
Para alcançar o objeto acima mencionado, há algumas ações que você pode querer tentar. Por exemplo, você pode avaliar Double Up e isso ativará uma negociação ao preço atual pelo uso quase o mesmo, parâmetros idênticos como a posição inicial que você já abriu. No cenário descrito aqui, uma segunda opção PUT será aberta com base no Facebook.
A perda máxima que você pode gerar (depois de abrir a segunda posição) é 600 $. No entanto, é altamente improvável que isso aconteça dentro dos próximos 10 minutos (uma vez que você abre esta posição 10 minutos antes do fechamento). Particularmente, esse comércio é fortemente apoiado por considerações econômicas e fundamentais, de modo que as chances de tal evento são quase 0 por cento.
Se você usar o Double Up, o lucro máximo que você pode gerar será de 1020 $ mais depósitos enquanto a perda máxima - 60 $ fornecendo a proporção de risco de recompensa de 420 $: 60 $ ou disse em outras palavras - 7: 1. Esse valor em si é verdadeiramente impressionante porque os especialistas recomendam que procuram 3: 1 ou superior.
Outra estratégia de opção binária que você pode usar é o emparelhamento. No entanto, é melhor usar Double Up simplesmente porque em tais cenários é a estratégia recomendada.
Como você pode ver, quando a expiração atingiu, ambos os negócios estavam gerando perda e, portanto, um lucro de 1020 $ foi arrecadado. Este resultado foi alcançado obtendo cuidadosamente o potencial de perda.
Onde negociar.
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Depósito mínimo de $ 100! *
Depósito mínimo de $ 10! *
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Diagonal dupla.
NOTA: As linhas de lucros e perdas não são diretas. Isso é porque as opções do back-month ainda estão abertas quando as opções do mês anterior expiram. Linhas retas e ângulos rígidos geralmente indicam que todas as opções na estratégia têm a mesma data de validade.
A estratégia.
No início desta estratégia, você está executando simultaneamente uma propagação de chamada diagonal e uma propagação em diagonal. Ambas as estratégias são jogadas no decadência do tempo. Você está aproveitando o fato de que o valor do tempo das opções do mês anterior decai a uma taxa mais acelerada do que as opções do back-month.
À primeira vista, isso parece ser uma estratégia de opções excepcionalmente complicada. Mas se você pensa nisso como capitalizando o movimento mínimo de estoque em vários ciclos de expiração de opções, não é terrivelmente difícil entender como isso funciona.
Normalmente, o estoque estará a meio caminho entre a greve B e a greve C quando você estabelecer a estratégia. Se o estoque não estiver no centro nesse ponto, a estratégia terá uma tendência de alta ou baixa. Você quer que o estoque permaneça entre a greve B e a greve C, então as opções que você vendeu expirarão sem valor e você irá capturar todo o prêmio. A colocação que você comprou na greve A e a chamada que você comprou na greve D servem para reduzir seu risco ao longo da estratégia, caso o estoque faça um movimento maior do que o esperado em qualquer direção.
Você deve tentar estabelecer esta estratégia para um crédito líquido. Mas você pode não ser capaz de fazê-lo porque as opções do mês anterior que você vende são menos tempo do que as opções de back-month que você está comprando. Então, você pode optar por executá-lo por um pequeno débito líquido e compensar o custo quando vende o segundo conjunto de opções após o término do prazo de validade.
À medida que expira as abordagens das opções do primeiro trimestre, espero que o estoque esteja em algum lugar entre a greve B e a greve C. Para completar esta estratégia, você precisará comprar para fechar as opções do fim do mês e vender outra colocada no ataque B e outra chamada em greve C. Essas opções terão o mesmo prazo de caducidade que as da greve A e atingem D. Isso é conhecido como & ldquo; rolling & rdquo; no tempo. Veja o rolamento de uma posição de opção para mais sobre este conceito.
A maioria dos comerciantes compra para fechar as opções do mês de frente antes de expirar, porque eles não querem arriscar mais o fim de semana após o vencimento. Isso ajuda a evitar contrabalanços de preços inesperados entre o fechamento do mercado no prazo de validade e o aberto no dia de negociação seguinte.
Uma vez que você vendeu as opções adicionais no golpe B e acertar C e todas as opções têm a mesma data de validade, você descobrirá que você se tornou um bom condor de ferro antigo. O objetivo neste ponto ainda é o mesmo que no início - você quer que o preço das ações permaneça entre a greve B e C. Finalmente, você quer que todas as opções expirem fora do dinheiro e sem valor para que você possa comprar o crédito total de executar todos os segmentos desta estratégia.
Alguns investidores consideram que esta é uma boa alternativa para simplesmente administrar um condor de ferro de longo prazo, porque você pode capturar o prémio para as opções curtas no ataque B e C duas vezes.
Opções de Guy's Tips.
Para este Playbook, I & rsquo; m usando o exemplo de uma dupla diagonal com opções 30 e 60 dias após a expiração. No entanto, é possível usar as opções do back-month com uma data de validade que é mais avançada no tempo. Se você quiser usar mais do que um intervalo de um mês entre as opções do mês da frente e do back-month, você precisa entender os prós e contras do rolamento de uma posição de opção.
Sempre que você quiser, você precisa ser extremamente cuidadoso durante a última semana antes da expiração. Em outras palavras, se uma das opções do mês da frente que você vendeu seja in-the-money durante a última semana, ela aumentará em valor muito mais rapidamente do que as opções de back-month que você comprou. (Isso é por isso que esse período às vezes é referido como & ldquo; gamma week. & Rdquo;) Então, se parecer que uma opção do mês da frente expirará no dinheiro, você pode querer considerar o rolamento de sua posição antes de chegar ao na semana passada antes do vencimento. Você está com a sensação de que o rolamento é um conceito realmente importante para entender antes de executar esta peça?
Para executar esta estratégia, você precisa saber como gerenciar o risco de atribuição precoce nas suas opções curtas.
Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções em ações individuais. Isso é porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto os estoques individuais. As flutuações nos preços das ações dos componentes de um índice tendem a se cancelar, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.
Compre uma venda fora do dinheiro, preço de exercício A (Aproximadamente 60 dias a partir do vencimento & mdash; & ldquo; back-month & rdquo;) Venda uma venda fora do dinheiro, preço de exercício B (Aproximadamente 30 dias a partir de expiração & mdash; & ldquo; front-month & rdquo;) Vender uma chamada fora do dinheiro, preço de exercício C (Aproximadamente 30 dias a partir da expiração & mdash; & ldquo; front-month & rdquo;) Compre uma chamada fora do dinheiro Preço de exercício D (Aproximadamente 60 dias a partir do vencimento & mdash; & ldquo; back-month & rdquo;) Geralmente, o preço das ações será entre o preço de exercício B e o preço de exercício C.
Quem deve executá-lo.
Quando executá-lo.
Você está antecipando um movimento mínimo no estoque ao longo de pelo menos dois ciclos de expiração da opção.
Break-even at Expiration.
É possível aproximar seus pontos de equilíbrio, mas existem muitas variáveis para dar uma fórmula exata.
Como há várias datas de validade para as opções nesta estratégia, um modelo de preços deve ser usado para & ldquo; guesstimate & rdquo; qual será o valor das opções do back-month quando expirarão as opções do mês anterior. Ally Invest & rsquo; s Profit + Loss Calculator pode ajudar a este respeito. Mas lembre-se, a Calculadora de Lucros + Perda assume que todas as outras variáveis, como volatilidade implícita, taxas de juros, etc., permanecem constantes durante a vida do comércio, e podem não se comportar dessa maneira na realidade.
The Sweet Spot.
O ponto doces não é tão direto quanto é com a maioria das outras peças. Você pode se beneficiar um pouco mais se o estoque acabar em ou ao redor da greve B ou atingir C no vencimento do mês da frente, porque você estará vendendo uma opção que está mais perto de estar no dinheiro. Isso aumentará o valor geral do tempo que você recebe.
No entanto, quanto mais próximo for o preço das ações para atacar B ou C, mais você pode perder o sono porque existe um risco aumentado de que a estratégia se torne um perdedor se continuar a fazer um movimento de alta ou baixa, além do curto ataque. Portanto, executar esta estratégia é muito mais fácil de gerenciar se o estoque permanecer certo entre a greve B e atingir C durante a duração da estratégia.
Lucro potencial máximo.
O lucro potencial para esta estratégia é limitado ao crédito líquido recebido para a venda das opções de antecipação na greve B e na greve C, mais o crédito líquido recebido para a venda da segunda rodada de opções na greve B e greve C, menos o débito líquido pago pelas opções do back-month no ataque A e acertar D.
NOTA: Como você não sabe exatamente o quanto você receberá da venda das opções adicionais nas greves B e C, você só pode "aguardar" e rdquo; seu lucro potencial ao estabelecer esta estratégia.
Perda máxima potencial.
Se estabelecido para um crédito líquido no início da estratégia, o risco é limitado ao ataque B menos a greve A menos o crédito líquido recebido. Se você conseguir vender um conjunto adicional de opções nas greves B e C, deduza este prêmio adicional do risco total.
Se estabelecido para um débito líquido no início da estratégia, o risco é limitado ao ataque B menos a greve A mais o débito pago. Se você conseguir vender um conjunto adicional de opções nas greves B e C, deduza este prêmio adicional do risco total.
NOTA: Você pode calcular seu risco com precisão ao iniciar esta estratégia, porque depende do prêmio recebido (se houver) para a venda das opções adicionais nas greves B e C.
Ally Invest Margin Requirement.
O requisito de margem é o requisito de propagação de chamada diagonal ou o requisito de propagação em diagonal (o que for maior).
NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, o produto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.
Tenha em mente que este requisito é feito por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Idealmente, você quer que todas as opções expirem sem valor.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, embora você não deseje que o preço das ações se mova muito, é desejável que a volatilidade aumente em torno do período de expiração das opções do mês anterior. Dessa forma, você receberá mais prêmio pela venda das opções adicionais na greve B e atacar C.
Após a expiração do mês anterior, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.
Se o estoque estiver próximo ou entre as greves B e C, você quer que a volatilidade diminua. Isso diminuirá o valor de todas as opções e, idealmente, você quer que tudo expire sem valor. Além disso, você quer que o preço das ações permaneça estável, e uma diminuição da volatilidade implícita sugere que pode ser o caso.
Se o preço da ação estiver se aproximando ou fora da A ou D, em geral, você deseja aumentar a volatilidade. Um aumento na volatilidade aumentará o valor da opção que você possui na greve quase-financeira, ao mesmo tempo que tem menos efeito sobre as opções curtas nas greves B e C.
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro e perda de Ally Invest para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os Griegos de opções.
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Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
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