Opções de troca de dia versus futuros

Stock Futures vs Stock Options.
Os futuros de ações e as opções de compra de ações são acordos baseados em prazo entre partes compradoras e vendidas sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir trocar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre futuros de ações e opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e compra adquirem um derivado, eles pagam uma taxa única chamada "premium". Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e compra coletam um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço premium aumenta e cai, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e ganham lucro antes da data de validade. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de chamadas para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou se concentrarem no desempenho mais amplo de um índice como o S & amp; P 500. No entanto, com os futuros de ações, a parte de compra paga algo diferente do prêmio do contrato no ponto de compra . As partes de compra pagam algo conhecido como "margem inicial", que é uma porcentagem do preço a pagar pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de compra de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é adquirido. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra para compra, elas estão expostas à máxima responsabilidade no preço subjacente da ação. Se uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque em US $ 50 por ação, mas o estoque cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque pelo valor do contrato, ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem responsabilidade máxima tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. À medida que o preço das ações subjacentes se torna favorável ao comprador ou ao vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias.
3. Obrigações do comprador e do vendedor no momento da expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores apenas exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar o estoque.
Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato de futuros exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento do vencimento do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até sua data de validade.
As opções de compra de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender o mesmo estoque (mas não a obrigação) através de chamadas e colocações, respectivamente. Mas as opções de compra de ações também oferecem aos investidores uma ampla variedade de estratégias flexíveis indisponíveis através de negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma repartição completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem pouca flexibilidade quando um contrato é aberto. Conforme observado, os investidores adquirem o direito e a obrigação de cumprimento uma vez que uma posição é aberta.
Devo Trocar Futuros de Opções?
Se um comerciante decide usar opções autônomas, os futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento.
Uma das primeiras questões que um investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial para os compradores, dada a falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, particularmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais, como chamar o touro e colocar spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

Você deve negociar contratos ou opções de futuros?
Pode depender do seu perfil de risco e horizonte temporal.
Decidir se negociar contratos de futuros ou opções de futuros é uma das primeiras decisões que um novo comerciante de commodities deve fazer. Mesmo comerciantes de commodities experientes muitas vezes waffle para frente e para trás sobre esta questão. Qual é o melhor método para negociação?
Contratos e opções, ambos têm seus prós e contras, e os comerciantes experientes costumam usar ambos, dependendo da situação. Outros comerciantes gostam de se concentrar um ou outro.
É o melhor para entender completamente as características de cada um quando você decide como negociar commodities. A partir daí, é só uma questão de usar as estratégias que fazem mais sentido para você.
Contratos de Futuros de Negociação.
Os contratos de futuros são o veículo mais puro a ser utilizado para comercializar commodities. Esses contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você não precisa se preocupar com as constantes opções de decadência no valor que as opções podem experimentar.
Os contratos de futuros movem-se mais rapidamente do que os contratos de opções porque as opções apenas se movem em correlação com o contrato de futuros. Esse valor poderia ser de 50% para opções no dinheiro ou talvez apenas 10% para opções de dinheiro fora do dinheiro.
Os contratos de futuros têm mais sentido para fins de negociação diária. Há geralmente menos deslizamento do que pode haver com opções, e eles são mais fáceis de entrar e sair porque se movem mais rapidamente.
Muitos comerciantes profissionais gostam de usar estratégias de propagação, especialmente nos mercados de grãos.
É muito mais fácil negociar spreads de calendário - comprando e vendendo contratos de meses frente e distâncias uns contra os outros - e disseminando diferentes commodities, como vender milho e comprar trigo.
Opções de Negociação.
Muitos novos comerciantes de commodities começam com contratos de opção. A principal atração com opções para muitas pessoas é que você não pode perder mais do que seu investimento, mas a chance de manter um saldo negativo é reduzida se você arriscar apenas uma pequena parcela de sua conta em cada comércio.
As opções de negociação podem ser uma abordagem mais conservadora, especialmente se você usar estratégias de spread de opções. Os spreads de chamadas Bull e os spreads de colocação de ursos podem aumentar as chances de sucesso se você comprar para um comércio de longo prazo e a primeira etapa do spread já está no dinheiro.
As opções de futuros são um ativo desperdiçado. Tecnicamente, as opções perdem valor com cada dia que passa. A decadência tende a aumentar à medida que as opções se aproximam da expiração. Pode ser frustrante estar diretamente na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram sem valor, porque o mercado não se moveu o suficiente para compensar a deterioração do tempo.
Assim como a decadência do tempo das opções pode funcionar contra você, também pode funcionar para você se você usar uma estratégia de venda de opções. Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para aproveitar o fato de que uma grande porcentagem de opções expira sem valor. Você tem risco ilimitado quando vende opções, mas as chances de vencer em cada comércio são melhores que as opções de compra.
Alguns comerciantes de opções gostam que as opções não se movam tão rapidamente quanto os contratos de futuros. Você pode se livrar de um comércio de futuros muito rapidamente com um balanço selvagem. Seu risco é limitado nas opções, para que você possa enfrentar muitos dos swings selvagens nos preços futuros.
Enquanto o mercado chegar ao seu alvo no tempo desejado, as opções podem ser uma aposta mais segura.
Ambos os Futuros e Opções são Derivados.
Pense no mundo das commodities como uma pirâmide. No topo da estrutura é a própria matéria-prima física. Todos os preços de outros veículos, como futuros, opções e até mesmo produtos ETF e ETN, são derivados da ação de preço na mercadoria física. É por isso que futuros e opções são derivados.
Futuros têm datas de entrega ou de vencimento em que prazo devem ser fechados ou a entrega deve ocorrer. As opções também possuem datas de validade. A opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, caduca nessas datas.
Opções longas versus curtas.
As opções longas são menos arriscadas do que as opções curtas. Tudo o que está em risco quando você compra uma opção é o prémio pago pela opção de compra ou venda.
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As opções são um seguro de preço - eles asseguram um nível de preço, chamado de preço de exercício, para o comprador. O preço da opção é o prémio, um termo usado no negócio de seguros. Os preços das opções de commodities são prêmios que reforçam a natureza do seguro de preço, mas se tornam a companhia de seguros quando você vende uma opção. O lucro máximo para vender ou conceder uma opção é o prêmio recebido. Uma companhia de seguros nunca pode ganhar mais dinheiro do que os prémios pagos por quem compra o seguro.
As commodities são ativos voláteis porque os preços das opções podem ser altos. O preço de uma opção é uma função da variação ou volatilidade do mercado subjacente. A decisão de negociar futuros ou opções depende do seu perfil de risco, do seu horizonte de tempo e da sua opinião sobre a direção do preço de mercado e a volatilidade dos preços.

Qual é a diferença entre opções binárias e negociação diária?
As opções binárias e as operações diárias são formas de ganhar (ou perder) dinheiro nos mercados financeiros, mas são animais diferentes. Uma opção binária é um tipo de opções em que seu lucro / perda depende inteiramente do resultado de uma proposta de mercado sim / não: um comerciante de opções binárias fará um lucro fixo ou uma perda fixa. O comércio diário, por outro lado, é um estilo de negociação em que as posições são abertas e fechadas durante a mesma sessão de negociação. O lucro ou a perda de um comerciante de um dia depende de uma série de fatores, incluindo o preço de entrada, o preço de saída e o número de ações, contratos ou lotes que o comerciante comprou e vendeu.
Uma opção é um derivado financeiro que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um valor fixo de uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) em ou antes de uma data especificada . Uma opção binária, no entanto, exerce automaticamente, portanto, o titular não tem a opção de comprar ou vender o ativo subjacente.
As opções binárias estão disponíveis em uma variedade de ativos subjacentes, incluindo ações, commodities, moedas, índices e até eventos, como os próximos anúncios do Fed Funds, Jobless Claims e Nonfarm Payrolls. Uma opção binária apresenta uma pergunta sim / não: por exemplo, o preço do ouro ficará acima de $ 1.326 às 1:30 p. m.? Se você acha que sim, você compra a opção binária; se você acha que não; você vende. O preço no qual você compra ou vende a opção binária não é o preço real do ouro (neste exemplo), mas um valor entre zero e 100. O intervalo de negociação flutua ao longo do dia, mas sempre se estabelece em 100 (se a resposta for sim), ou zero (se a resposta for não). O lucro / perda do comerciante é calculado usando a diferença entre o preço de liquidação (zero ou 100) e seu preço de abertura (o preço pelo qual você comprou ou vendeu).
Negociadores de opções binárias "apostas" sobre se o preço de um ativo será ou não inferior a um determinado valor em um horário especificado. Os comerciantes do dia também tentam prever a direção do preço, mas os lucros e perdas dependem de fatores como preço de entrada, preço de saída, tamanho do comércio e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Como os comerciantes de opções binárias, os comerciantes do dia podem entrar em um comércio sabendo o ganho ou perda máxima usando metas de lucro e paradas de perdas. Por exemplo, um comerciante do dia pode entrar em um comércio e definir uma meta de lucro de US $ 200 e uma perda de stop de US $ 50. Os comerciantes do dia, no entanto, podem "deixar seus lucros correrem" para aproveitar ao máximo os grandes movimentos de preços. Claro, os comerciantes do dia também podem deixar suas perdas sair de controle ao não usar perdas de parada ou segurando um comércio na esperança de que ele mude de direção. Os comerciantes do dia compram e vendem uma variedade de instrumentos, incluindo ações, moedas, futuros, commodities, índices e ETFs.

Opções de negociação diária versus futuros
Os futuros de commodities e os contratos de futuros de índices podem cair na categoria de negociação de futuros, mas são dois tipos de ativos completamente diferentes. Enquanto.
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Futures Contratos - 4 coisas que você precisa saber.
Ambos os futuros e as opções são instrumentos derivativos, o que significa que os preços nos futuros e instrumentos de opções são derivados do ativo subjacente que rastreiam. Os instrumentos derivativos são utilizados principalmente para risco de hedge. Por exemplo, o uso mais ideal de futuros e opções de negociação é um investidor que tenha exposição nos mercados subjacentes. Eles podem mitigar os riscos ao negociar os mercados de derivativos relevantes para o ativo subjacente.
Esticando-se ainda mais, digamos, por exemplo, que um investidor tem uma posição longa na Apple Inc (AAPL). No entanto, uma série de más notícias enviou o preço para baixo em mais de 15%. O investidor teme que as ações possam cair ainda mais. Então, eles compensam seu risco de equidade através da compra de opções PUT na AAPL, ou seja, especulando sobre uma queda adicional no preço da ação da Apple. Se o preço reverte e retome uma nova tendência de touro, o investidor perderia o valor que investiu na compra da opção PUT, mas se eles estivessem certos e o preço das ações da Apple realmente caiu ainda mais, o investidor teria obtido lucro com esse comércio de opções.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Com base no valor dos contratos de opções adquiridos e ao preço ao qual o comerciante estava gerenciando suas posições de capital, o comércio de derivativos adicionais teria ajudado a minimizar os riscos.
Derivados - Futuros e Opções.
Futuros e opções são dois dos instrumentos financeiros derivativos mais populares que estão disponíveis para negociação e esses mercados possuem uma quantidade significativa de especuladores também. Isso significa que os comerciantes que não têm qualquer exposição ao mercado subjacente também podem trocar os mercados de futuros ou opções. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente que está sendo rastreado, a negociação de futuros oferece maiores chances para os comerciantes e, especialmente, os especuladores fazer ganhos significativos da negociação dos futuros ou das opções equivalentes.
Quando se trata de futuros versus opções, o debate sobre quais desses dois mercados são melhores continua infinitamente. Por um lado, os futuros e as opções são amplamente populares e, se um deles não fosse, as estatísticas do mercado mostrariam claramente. No entanto, o fato de que ambos os futuros e as opções mantêm o pescoço ao pescoço é evidência do fato de que esses dois mercados de derivativos são populares de fato. No final, trata-se de fatores como a facilidade de compreensão dos mercados.
Contratos de Futuros de Negociação.
Os contratos de futuros foram utilizados principalmente por comerciantes de commodities, como soja, trigo, café, petróleo bruto e assim por diante. Os contratos de futuros são mais líquidos do que os seus contrapartes de contrato de opção. A maior vantagem ao negociar futuros é que você não precisa levar em conta a decadência do tempo, que é um fator que precisa ser contabilizado quando as opções de negociação.
Os contratos de futuros negociam mais rapidamente do que os contratos de opções. Além disso, os contratos de opções se movem em correlação com os preços de futuros, que poderiam ser 50 por cento das opções no dinheiro com 10 por cento de opções no fundo do dinheiro.
Para os comerciantes do dia, a negociação de futuros é mais ideal, pois não há ou pouco deslizamento e a vasta liquidez das opções facilita o comércio do dia, o que pode ser difícil quando você está negociando opções. Com a negociação de futuros também existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação que podem ser empregadas, quando comparadas às estratégias de negociação de contratos de opções. Por exemplo, com os contratos de futuros, você pode negociar os spreads, trocar o contango ou atraso nos contratos e, além disso, além de aplicar sua própria análise fundamental a alguns contratos.
Contratos de Opções de Negociação.
Os comerciantes de commodities que têm experiência em negociação de futuros também começam a operar opções simultaneamente. A maior atração para os comerciantes de futuros de commodities que os atrai para opções de negociação é que o investimento feito no contrato de opções é limitado em risco, o que significa que você não pode perder mais do que o que você investiu ao comprar o contrato de opções. Além disso, se o contrato for considerado rentável durante o prazo de validade, você pode comprar ou vender o activo subjacente com um lucro ou pode vender o seu contrato de opção para outro investidor com lucro.
Assim, em comparação com a negociação de futuros, a negociação de opções pode ser conservadora, especialmente se apenas uma pequena soma de dinheiro fosse alocada por contrato. Os riscos podem ser mais baixados quando o investimento em negociação de opções é combinado com algumas estratégias de negociação de opções específicas que podem ajudar a limitar os riscos cada um mais. Os exemplos incluem os spreads de chamadas de touro e os spreads de suporte de urso entre outros métodos podem aumentar as chances de sucesso com contratos de opções, especialmente em um comércio de longo prazo ou durante a primeira etapa do spread, que já está no dinheiro.
No entanto, tudo dito e feito, o comércio de futuros tem algumas vantagens significativas em relação às opções. Embora o comércio de futuros não seja adequado a todos, e o fato de que, devido aos contratos futuros, eles podem ser arriscados, a negociação de futuros é um dos mercados mais populares na comunidade comercial de varejo.
Abaixo, existem cinco razões pelas quais a negociação de futuros é melhor do que as opções:
1. Futures trading é ideal para negociar mercados específicos.
Os futuros são os mais adequados para a negociação de ativos específicos.
Todo mercado tem seus próprios prós e contras e o mercado de futuros não é diferente. Embora existam uma grande variedade de ativos que você pode negociar em futuros, de futuros de ações para futuros de ações únicas para commodities, a negociação de futuros é mais adequada para negociação de commodities, moedas e índices de ações. Como os contratos de futuros são características padronizadas, cada contrato vem com uma alavancagem construída, tornando-o muito útil para os investidores que têm uma certa quantidade de apetite de risco. Embora o fator de alavancagem possa ser adiado para alguns comerciantes ou investidores, os contratos de futuros podem ter a capacidade de fazer grandes lucros dentro de um curto período de tempo. Por exemplo, se você obteve futuros de ouro, o tamanho de tiquete mínimo em um contrato de futuros de ouro é de 0,10, com cada marca avaliada em US $ 10. Isso significa que por um movimento de US $ 1 nos preços do ouro, um contrato de futuros de ouro padrão é avaliado em US $ 100.
Embora a volatilidade do ouro varie, um movimento de US $ 3 a US $ 5 não é nada surpreendente e parte da volatilidade cotidiana em ouro. Isso se traduz grosso modo em cerca de US $ 300 - movimentos de US $ 500 ao negociar um contrato padrão de futuros de ouro.
Quando se trata de opções para as commodities, os comerciantes devem ter em mente que as opções são conhecidas como opções de futuros, ou seja, são derivativos dos contratos de derivativos, tornando as opções em contratos de futuros mais voláteis do que se pode esperar, dada a alavancagem também é fatorado. Para especular sobre os movimentos de preços em uma commodity subjacente, os comerciantes de futuros podem posicionar-se melhor na gestão de riscos e lucros do que em comparação com os comerciantes de opções.
2. Fixou os custos iniciais de negociação no Futures.
Quando se trata de custos de negociação, as taxas associadas à negociação de futuros são muito mais fáceis de entender e calcular, pois a maioria das taxas de negociação permanece constante. Por um lado, os custos de negociação incorridos ao negociar futuros são as comissões sobre o comércio, as taxas de câmbio, taxas de corretagem. Além disso, existem outros custos, como a margem de manutenção e a margem inicial ou os requisitos de obrigações de desempenho e também algumas taxas de dados.
Os requisitos de margem inicial, embora não exatamente como uma taxa de negociação ou transação, são apenas um custo que é algo que precisa ser contabilizado. Na maioria dos casos, os requisitos de margem inicial não mudam para a maioria dos contratos de futuros e, definitivamente, não no dia-a-dia, portanto, um comerciante pode saber de antemão os custos que são necessários quando querem negociar um contrato de futuros específico ou um bem.
Embora seja direto com a negociação de futuros, os custos são ligeiramente diferentes quando as opções de negociação.
Na negociação de opções, as opções são negociadas com um prêmio ou um desconto oferecido pelo vendedor da opção. Estes podem variar significativamente dependendo da volatilidade do ativo subjacente e nunca são corrigidos. Os prémios mais elevados geralmente estão ligados a mercados mais voláteis e até mesmo os ativos com preços mais baixos podem ver o aumento dos preços quando os mercados se dirigem para um período de incerteza.
Por exemplo, na corrida para o evento Brexit em junho de 2016 ou as eleições presidenciais dos EUA em novembro de 2016, os prêmios nas opções em muitos ativos dispararam devido à maior incerteza nos mercados. Em contrapartida, os requisitos de margem não alteraram muito para a maioria dos contratos de futuros.
3. Sem fator de decaimento do tempo em futuros.
A decadência do tempo é um fator que é fundamental para o comércio de opções e é específico desse mercado específico. É uma proporção da mudança no preço da opção para a diminuição do prazo até o termo. Na negociação de opções, o valor dos contratos diminui ao longo do tempo à medida que se aproxima do prazo de validade. A desaceleração do tempo em opções existe porque um contrato de opções torna-se inútil quando se aproxima do prazo de validade e não está no dinheiro. À medida que a data de validade de um contrato se aproximar, o resultado do contrato (será encerrado no dinheiro ou fora do dinheiro) fica mais claro.
Com os mercados de futuros, os comerciantes não precisam se contentar com fatores como o decadência do tempo.
4. Liquidez e spreads.
Quando se trata de liquidez e spreads, os contratos de futuros têm uma grande vantagem. Devido à popularidade e dependendo do contrato de futuros em questão, a liquidez e, portanto, por extensão, os spreads tendem a variar de um contrato de futuros para outro. A liquidez é essencial para qualquer mercado, pois garante que haja volume suficiente para absorver movimentos anormais no mercado, que podem ser manipulados por grandes pedidos. Os altos volumes de negociação também ajudam a manter os spreads apertados, tornando assim fácil para os comerciantes entrar e sair dos mercados com o seu dia de negociação.
Dependendo do tipo de contrato de futuros que você troca, em sua maioria, muitos ativos de futuros são altamente líquidos e vêm com spreads razoavelmente aceitáveis. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes do dia preferem negociar os mercados de futuros em comparação com as opções. Os mercados de opções, por outro lado, podem não ter liquidez suficiente o tempo todo. Isso é verdade quando você olha opções que estão longe do preço de exercício ou opções que têm prazo de expiração mais longo.
Comparação de Volume de Futuros e Opções.
O gráfico acima mostra uma comparação de volume de amostra entre contratos de futuros e opções. O gráfico acima é o volume diário do contrato de futuros Nikkei / yen. Embora alguns possam considerar o contrato de futuros do Nikkei 225 como exótico, justificando assim o baixo volume das opções, você pode notar discrepâncias de volume similares em outros ativos também.
Os contratos de opções seguem mercados líquidos e não o contrário. Portanto, muitas vezes você consegue encontrar altos volumes em contratos de opções para um ativo (contrato de futuros ou ações) se for muito líquido. Como exemplo, o contrato de futuros E-mini S & amp; P500 tem alto volume no mercado de futuros e opções.
5. O preço futuro é fácil de entender.
A estrutura de preços nos mercados de futuros é bastante fácil de entender, o que, de fato, é uma das razões por trás da sua popularidade em relação às opções de negociação. Sob o modelo de custo de transporte na negociação de futuros, o preço dos contratos futuros acompanha os preços dos ativos subjacentes. Portanto, os preços futuros tendem a rastrear o preço das ações do ativo subjacente com o custo do preço fixo. Quando há um desalinhamento entre os mercados spot e futuros, os participantes do mercado equilibram automaticamente os desequilíbrios temporários nos preços.

(Dia) Trading Futures vs. ETFs, Stocks.
Os spreads de futuros de negociação, existem razões importantes pelas quais a negociação de spread deve ser considerada se você estiver procurando uma abordagem para futuros de negociação.
Back To Man vs Market.
(Dia) Trading Futures vs. ETFs, Stocks.
por John D. Thorpe, corretor principal.
De acordo com o Wall Street Journal, os ativos do Exchange Traded Funds (ETFs) cresceram para aproximadamente US $ 2 trilhões de dólares desde a sua criação. Os Fundos negociados em bolsa foram criados para competir com o mercado de fundos de investimento mútuo de US $ 20 trilhões de dólares, já que era o único mercado no qual você conseguia alcançar uma ampla diversidade de classes fora das ações individuais. Os ETFs também foram projetados para superar a desvantagem de que os fundos mútuos só poderiam liquidar no fechamento do negócio diário no seu Valor Patrimonial Líquido (NAV). Anteriormente, uma ampla diversificação em todos os setores do mercado só poderia ser comprada ou vendida no final do dia útil com base nos elementos de equivalência patrimonial, títulos ou matérias-primas incluídos nas médias ponderadas de cada componente do fundo mútuo do setor - assim, os ETF entraram em jogo .
O primeiro Exchange Traded Fund, o Spider ou SPDR, foi o recibo de depósito S & P 500, que foi projetado para rastrear o índice do mercado de ações da S & P 500 e começou a operar em janeiro de 1993. Já não poderia um investidor atingir ampla exposição ao mercado apenas no fechamento de o dia útil, mas agora pode comprar e vender o mercado amplo a qualquer momento durante o dia de negociação. Produtores de mercado e especialistas forneceram liquidez para ETFs e continuam a fazê-lo hoje.
Durante o "Flash Crash" de maio de 2010, a NYSE cancelou todas as negociações que estavam a mais de 60% de distância dos preços pré-choque; deixando algumas com conseqüências perigosas. Isso foi arbitrário e discutido problemas de liquidez na maior bolsa de valores do mundo. E-Mini S & P 500, E-Mini Dow 30, E-mini Nasdaq 100 ou Mini Russell 2000 Futures não foram cancelados como resultado deste evento de mercado. Nenhum dos contratos de futuros acima mencionados foi mesmo inferior a 10%. O Dow baixou 5,7% no seu pior.
Avanço rápido até 24 de agosto de 2015. Outro momento rochoso na história do mercado, já que vários ETFs diminuíram as porcentagens de dois dígitos e nem mesmo a negociação. No entanto, em comparação, as ações ponderadas que compunham o valor dos ETFs baixaram apenas alguns pontos percentuais. De acordo com o FactSet, o IShares Dividend ETF NASDAQ, a DVY caiu 35%, enquanto os valores combinados das ações mantidas nesse ETF foram baixos de 2,7%. Uma das possíveis razões para essa disparidade? Talvez, os criadores de mercado recuaram e tiraram suas propostas criando uma oferta enorme e oferecendo propagação que é sintomática de um mercado ilíquido. Uma oferta maior e spread de oferta cria uma situação em que o pequeno investidor paga mais do que a questão vale a pena pagar um preço inflacionado no pedido e recebe menos em troca de venda a um preço de oferta que é menor do que a questão.
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* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.
** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
As tendências sazonais são um conjunto de alguns dos mais consistentes produtos futuros de commodities que ocorreram nos últimos 15 anos. Normalmente, as circunstâncias fundamentais subjacentes ocorrem anualmente, que tendem a fazer com que os mercados de futuros reajam de forma direta semelhante durante um determinado período de calendário do ano. Mesmo que uma tendência sazonal ocorra no futuro, pode não resultar em uma transação rentável, pois taxas e o momento da entrada e liquidação podem afetar os resultados. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta tenha passado ou, no futuro, obtenha lucros utilizando essas estratégias. Nenhuma representação está sendo feita que esses padrões de preços se repetirão no futuro. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. Resultados não ajustados para comissão e derrapagem.
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Opções de negociação de opções. Futures Trading.
por Jennifer Sable.
O comércio de futuros e opções tem muitas semelhanças.
O dinheiro de jogo em casinos ou nos stands tem um pouco de conotação semente, mas investir dinheiro tem um determinado cachet que o distingue dos jogos de azar. Na realidade, dependendo de como você investir seu dinheiro, pode ser uma forma sólida de criar riqueza ou especulação de patentes que possam dissolver suas economias inteiras. Se você está interessado em opções ou negociação de futuros, conheça a diferença entre os dois e seja um com o fato de serem mercados especulativos e muito arriscados.
Definições.
As opções são direitos para comprar ou vender uma garantia especificada a um preço especificado por um tempo especificado. Os comerciantes podem comprar opções de compra, que são os direitos de compra, ou colocar opções, que são os direitos de venda. Esses direitos devem ser usados, ou "exercitados", antes da data acordada ou expiram e tornam-se inúteis. Futuros são contratos para comprar ou vender commodities em uma data futura acordada a um preço predeterminado.
Similaridades.
Ambas as opções e os futuros são instrumentos de negociação especulativa com base no futuro negociados em mercados abertos. Você pode comprar as opções de compra e colocação, que são garantias de preços estabelecidos no futuro, o que é o mesmo que negociar preços de futuros para os direitos de comprar e vender commodities em uma determinada data. Ambos são considerados "derivados", pois são títulos que são derivados de produtos reais. Você não está negociando nada de real, você é um direito comercial, um conceito teórico. Ambos têm muito risco inerente, uma vez que raramente são baseados em algo além da especulação.
Diferenças.
As opções são os direitos de comprar ou vender ações, enquanto os futuros são derivados dos mercados de commodities. Enquanto as opções expiram, os futuros nunca fazem e devem ser negociados se você não quer acabar levando caminhões de barrigas de carne de porco. Mesmo que as opções não expiram, você não tem obrigação de usá-las se a sua estratégia mudou ou se uma melhor oportunidade surgiu pelo seu dinheiro, enquanto os contratos de futuros devem ser cumpridos. As opções podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, enquanto os contratos são criados com uma data especificada.
Existem dois objetivos principais para opções e futuros. O primeiro é puramente especulativo - é um meio para os investidores ganharem dinheiro com um mercado comercial. A maioria dos investidores não tem necessidade de commodities, eles são acompanhados por um mercado que beneficia os agricultores e outros empresários. O outro, objetivo mais essencial, é proteger suas apostas. Uma vez que as opções e os preços futuros estão bloqueados, os investidores podem integrar seus retornos potenciais em uma estratégia de investimento global. Por exemplo, se você não sabe de que maneira um mercado irá, você pode investir em uma empresa de mineração de ouro e proteger as suas apostas comprando contratos de ouro, uma vez que esses dois mercados geralmente se movem em direções opostas.
Referências.
Sobre o autor.
Jennifer Sable tem escrito freelance desde 2007. Ela escreveu uma cópia para Pretty Me Maternity e freqüentemente reporta para 100 Ftse Index News, além de outros sites de moda e negócios. A Sra. Sable possui um diploma de finanças da Universidade Yeshiva e um Mestrado em Administração Pública da Universidade de Nova York.
Créditos fotográficos.
Imagem de espigas de milho de Maria Brzostowska da Fotolia.
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